Risco & Hedge
SAFRA 24/25
CAFÉ · ARÁBICA
trending_up
ICE NY SET24
224.85 +1.2%
Matriz Net 2.0
Posição Física vs. Derivativos & Spread de Base
Exposição Líquida
+12.450 sacas
Comprado (Long)
Vendido (Short)
Análise de Base (Spread Local)
+$4.50 vs NY
-10 pts (Fraco)
Paridade
+10 pts (Forte)
warning
gpp_maybe
Exposição Desprotegida
Detectado gap de 15.5k sacas no cluster 'Bebida Fina'.
VaR (95%)
R$ 4.2M
Impacto Delta
-8.4%
Curva de Preços vs. Trava
Curva Forward ICE NY + Consenso de Mercado
Trava Média
Curva NY
Consenso Mercado
Jul 24Ago 24Set 24Out 24Nov 24Dez 24Jan 25
Monitor de Margem de Garantia
Liquidez Corrente em Risco
ESTRESSE DE MERCADO
65%
Segurança
Margem em Caixa Total
$ 1.85M
Sensibilidade do Portfólio (Gregas)
DELTA (Eficiência Hedge)
0.88THETA (Decaimento Temporal)
-0.12Composição de Carteira & Risco de Contraparte
Exposição consolidada por certificação e tradings
| Certificado / Cluster | Volume (Sacas) | Exp. Financeira | Risco de Contraparte | Status do Hedge |
|---|---|---|---|---|
|
Arábica Especial
|
12.500 | $ 2.4M |
LDC
60%
|
100% PROTEGIDO |
|
Fairtrade Certified
|
8.200 | $ 1.1M |
COFCO
40%
|
45% PROTEGIDO |