Risk & Hedge

SAFRA 24/25 ARÁBICA
trending_up

ICE NY SEP24

224.85 +1.2%

Net Matrix

Posição Comprada vs. Vendida (Sacas)

NET POSITION

+12,450

84,000 Física
42,500 Futuros
Posição Comprada (Long) Posição Vendida (Short)
warning

Hedge Gap Alert

Exposição desprotegida detectada na safra 24/25 para o cluster 'Bebida Fina'.

VALOR EM RISCO (VaR)

R$ 4.2M

Curva de Preços vs. Trava

NY ICE Curva Mensal vs. Preço Médio de Trava

Trava Média
NY Curve
JULAGOSETOUTNOVDEZJAN

Monitor de Margem (Bolsa)

account_balance
65%

TOTAL DEPOSITADO

$ 1.85M

shield Seguro

Risco de Opções (Griegas)

DELTA

0.42

GAMMA

0.08

Composição de Carteira por Certificação

Certificado Sacas Exposição Status Hedge
Specialty Arabica 12,500 $ 2.4M 100% PROTEGIDO
Fairtrade Certified 8,200 $ 1.1M 45% PROTEGIDO